Прославленная артистка родилась в интеллигентной семье, ее отец Игорь Викторович преподавал программирование и кибернетику в московской Военно-политической академии, а мама Анна Михайловна работала учительницей в школе. Родители матери вели свой род от самых настоящих дворян, родители отца долгое время были профессиональными актерами, а дедушка Виктор Тимофеевич нередко брал внучку с собой на «Мосфильм», где работал на должности помощника режиссера.
Среди мужчин, с которыми ее сводила судьба, Елена упомянула также Олега Янковского. Последнего она отвергла во время работы над «Сентиментальным романом». Янковский был немало удивлен, ведь в тот период он был на пике популярности и никак не ожидал отказа. Роман все же закрутился чуть позднее, но окончился прерванной беременностью Елены и разрывом. Съемки в комедии «Будьте моим мужем» запомнились актрисе с том числе и скоротечной взаимной влюбленностью с Андреем Мироновым, после которого объектом страсти практически сразу же стал сценический художник Александр Адамович. Среди своих любовников Проклова упомянула также Игоря Янковского, племянника Олега Янковского, Льва Прыгунова и актера Михая Волонтира.Второй брак актриса решилась заключить уже будучи старше и мудрее. Ее избранником стал врач Александр Дерябин. К сожалению, их семья была разрушена трагедией: родившиеся у них мальчики-близнецы умерли во младенчестве. Для Елены это стало страшным ударом, от которого ей не удавалось оправиться более полутора лет.
Долгое время подробности бурной молодости Елены Прокловой были скрыты от широкой общественности, но в 2017 году знаменитая актриса сама раскрыла все карты в интервью Юлии Меньшовой в программе «Наедине со всеми». Первой любовью тогда еще несовершеннолетней Лены стал 33-летний Олег Табаков, с которым она встретилась на съемках «Гори, гори, моя звезда». Роману не суждено было стать счастливым, ведь Табаков был женатым отцом двоих детей. Первым мужем актрисы стал режиссер Виталий Мелик — Карамов, которым она, по собственным словам, заполнила пустующую нишу в своей жизни. В браке у пары родилась дочь Арина, но прожив всего 5 лет вместе, супруги приняли решение разойтись. Проклова с головой окунулась в свою стремительно развивающуюся карьеру, что со временем сильно усложнило отношения с дочерью, подружиться с которой Елене удалось много лет спустя. Сейчас они очень близки и откровенны друг с другом.
В третий брак актриса вступила в 1984 году, ее мужем стал бизнесмен Андрей Тришин, друг ее старшего брата. Их первенец погиб прожив всего неделю, но им удалось пережить потерю и через десять лет брака в семье родилась дочь Полина, а спустя всего год Елена Проклова стала бабушкой: Арина родила дочь Алису. В 2015 году пара пережила серьезную размолвку и развод с Андреем Тришиным, но не так давно они помирились и, как рассказывала сама актриса, снова стали жить вместе.
